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Research Groups
Fernando Fernández Rodríguez
Full Professor.Honorary Professor.
Research Group:
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Research Interest
Quantitative Finance, Risk Management, Financial Markets, Financial Econometrics, International Finance, Computational Economics.
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Edificio de CC Económicas y Empresariales.
Módulo D. Campus de Tafira.
E-35017 Las Palmas de Gran Canaria.
accedacris.ulpgc.es/cris/rp/rp00090
+34 928 451 802
Office: D4.21
Financial market analogies of the COVID-19 pandemic: Evidence from the Dow Jones Industrial Average Index
J. Andrada-Félix, F. Fernández-Rodríguez, S. Sosvilla-Rivero. Applied Economics Letters, 2022 (Accepted).
On the evolution of the COVID-19 epidemiological parameters using only the series of deceased. A study of the Spanish outbreak using genetic algorithms
E. Acosta-González, J. Andrada-Félix, F. Fernández-Rodríguez. Mathematics and Computers in Simulation, 2022, 197, pp. 91 - 104.
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Abstract
Time connectedness of fear
J. Andrada-Félix, A. Fernández-Pérez, F. Fernández-Rodríguez, S. Sosvilla-Rivero. Empirical Economics, 2021 (Accepted).
Predicting corporate financial failure using macroeconomic variables and accounting data
E. Acosta-González, F. Fernández-Rodríguez, H. Ganga . Computational Economics, 2019, 53 (1), pp. 227 - 257.
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Abstract
Using connectedness analysis to assess financial stress transmission in EMU sovereign bond market volatility
F. Fernández-Rodríguez, M. Gómez-Puig, S. Sosvilla-Rivero. Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 2016, 43, pp. 126 - 145.
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Abstract
Portfolios in the Ibex 35 before and after the Global Financial Crisis
V.M. Adame, F. Fernández-Rodríguez, S. Sosvilla-Rivero. Applied Economics, 2016, 48 (40), pp. 3826 - 3847.
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Abstract
Stock-bond decoupling before and after the 2008 crisis
E. Acosta-González, J. Andrada-Félix, F. Fernández-Rodríguez. Applied Economics Letters, 2016, 23 (7), pp. 465 - 470.
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Abstract
Combining nearest neighbor predictions and model-based predictions of realized variance: Does it pay?
J. Andrada-Félix, F. Fernández-Rodríguez, A.M. Fuertes. International Journal of Forecasting, 2016, 32 (3), pp. 695 - 715.
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Abstract
Volatility spillovers in EMU sovereign bond markets
F. Fernández-Rodríguez, M. Gómez-Puig, S. Sosvilla-Rivero. International Review of Economics & Finance, 2015, 39, pp. 337 - 352.
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Abstract
Fixed income strategies based on the prediction of parameters in the NS model for the Spanish public debt market
J. Andrada-Félix, A. Fernández Pérez, F. Fernández-Rodríguez. SERIEs, 2015, 6 (2), pp. 207 - 245.
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Abstract
On the index tracking and the statistical arbitrage choosing the stocks by means of cointegration: the role of stock picking
E. Acosta-González, R. Armas-Herrera, F. Fernández-Rodríguez. Quantitative Finance, 2015, 15 (6), pp. 1075 - 1091.
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Abstract
The term structure of interest rates as predictor of stock returns: Evidence for the IBEX 35 during a bear market
A. Fernández-Pérez, F. Fernández-Rodríguez, S. Sosvilla-Rivero. International Review of Economics and Finance, 2014, 31, pp. 21 - 33.
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Abstract
Forecasting Financial Failure of Firms via Genetic Algorithms
E. Acosta-González, F. Fernández-Rodríguez. Computational Economics, 2014, 43 (2), pp. 133 - 157.
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Abstract
An empirical examination of the determinants of the shadow economy
E. Acosta-González, F. Fernández-Rodríguez, S. Sosvilla-Rivero. Applied Economics Letters, 2014, 21 (5), pp. 304 - 307.
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Abstract
La estructura temporal de los tipos de interés: estrategias de negociación en renta fija
J. Andrada-Félix, A. Fernández- Pérez, F. Fernández-Rodríguez. Cuadernos de Economía, 2014, 37 (105), pp. 131 - 149.
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Abstract
An Empirical Exploration of the Causes of the 2008 Financial Crisis
E. Acosta-González, F. Fernández-Rodríguez, S. Sosvilla-Rivero. 2013. In: Financial Crises: Identification, Forecasting and Effects on Transition Economies Vol. 1 (Cooper A. Hawthorne, Eds.). London: Nova Science Publishers, pp. 147 - 162. ISBN: 978-1-62808-293-7.
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Abstract
La estructura temporal de los tipos de interés: conceptos y procedimientos de estimación
J. Andrada-Félix, A. Fernández Pérez, F. Fernández-Rodríguez. Cuadernos de Economía, 2013, 36 (101), pp. 53 - 66.
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Abstract
Genetic Algorithm for Arbitrage with More than Three Currencies
A. Fernández-Pérez, F. Fernández-Rodríguez, S. Sosvilla-Rivero. Technology and Investment, 2012, 3 (3), pp. 181 - 186.
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Abstract
Genetic Algorithm for Arbitrage with more than three Currencies
A. Fernández Pérez, F. Fernández-Rodríguez, S. Sosvilla Rivero. Technology and Investment, 2012, 3, pp. 181 - 186.
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Abstract
Historical Financial Analogies of the current crisis
J. Andrada-Félix, F. Fernández-Rodríguez, S. Sosvilla Rivero. Economics Letters, 2012, 116 (2), pp. 190 - 192.
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Abstract
On factors explaining the 2008 financial crisis
E. Acosta-González, F. Fernández-Rodríguez, S. Sosvilla Rivero. Economics Letters, 2012, 115 (2), pp. 215 - 217.
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Abstract
Exploiting trends in the foreign exchange markets
A. Fernández-Pérez, F. Fernández-Rodríguez, S. Sosvilla-Rivero. Applied Economics Letters, 2012, 19 (6), pp. 591 - 597.
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Abstract
Detecting trends in the foreign exchange markets
A. Fernández-Pérez, F. Fernández-Rodríguez, S. Sosvilla-Rivero. Applied Economics Letters, 2012, 19 (5), pp. 493 - 503.
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Abstract
Technical rules based on nearest-neighbour predictions optimised by genetic algorithms: Evidence from the Madrid stock market
C. González-Martel, F. Fernández-Rodríguez, Sosvilla-Rivero, S.. 2012. In: Progress in Financial Markets Research Vol. 8 (Catherine Kyrtsou, Costas Vorlow, Eds.). Huntington. New York: Nova Science Publishers, pp. 137 - 166. ISBN: 978-1-61122-864-9.
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Abstract
Stock Market Trends during the Crisis: An Analysis based on Taylor’s Metodology
A. Fernández-Pérez, F. Fernández-Rodríguez, J. Andrada-Félix. International Journal of Humanities and Social Science, 2011, 1 (5), pp. 33 - 38.
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Abstract
Statistical Learning Methods for Combining Technical Trading Rules and Predicting the Stock Markets
F. Fernández-Rodríguez, J. Andrada-Félix, E. Acosta-González. 2010. In: Data Mining and Management Vol. 4 (Lawrence I. Spendler, Eds.). Hunting. New York: Nova Science Publishers, pp. 141 - 158. ISBN: 978-1-60741-289-2.
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Abstract
Model Selection Using Data Mining
F. Fernández-Rodríguez, E. Acosta-González, J. Andrada-Félix. 2010. In: Data Mining and Management Vol. 5 (Lawrence I. Spendler, Eds.). Huntington. New York: Nova Science Publishers Inc., pp. 159 - 174. ISBN: 978-1-60741-289-2.
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Abstract
Especificación de modelos econométricos utilizando minería de datos
F. Fernández-Rodríguez, E. Acosta-González, J. Andrada-Félix. Rect@, 2009, 10, pp. 223 - 252.
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Abstract
Trends in foreign exchange markets: an analysis based on taylor´s methodology
A. Fernández-Pérez, F. Fernández-Rodríguez, S. Sosvilla-Rivero. Anales de Economía Aplicada, 2009, XXIII.
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Abstract
Estimating time-varying variances and covariances via nearest neighbour multivariate predictions : applications to the NYSE and the Madrid Stock Exchange Index
E. Acosta-González, F. Fernández-Rodríguez, J. Andrada-Félix. Applied Economics, 2009, 41 (26), pp. 3437 - 3445.
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Abstract
Improving moving average trading rules with boosting and statistical learning methods
J. Andrada-Félix, F. Fernández-Rodríguez. Journal of Forecasting, 2008, 27 (5), pp. 433 - 449.
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Abstract
Model selection via genetic algorithms illustrated with cross-country growth data
E. Acosta-González, F. Fernández-Rodríguez. Empirical Economics, 2007, 33 (2), pp. 313 - 337.
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Abstract
Determinantes de la supervivencia de las empresas. Un análisis mediante el uso de algoritmos genéticos
E. Acosta-González, F. Fernández-Rodríguez. 2007. In: II Simposio de Inteligencia Computacional (SICO'07) Vol. I . Zaragoza: Thomson, pp. 319 - 326.
Interest Rate Term Structure Modeling Using Free-Knot Splines
F. Fernández-Rodríguez. The Journal of Business, 2006, 79 (6), pp. 3083 - 3100.
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Abstract
Optimization of technical rules by genetic algorithms: evidence from the Madrid stock market
F. Fernández-Rodríguez, C. González-Martel, S. Sosvilla-Rivero. Applied Financial Economics, 2005, 15 (11), pp. 773 - 775.
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Abstract
Credibility in the EMS: New evidence using nonlinear forecastability tests
F. Fernández-Rodríguez, S. Sosvilla-Rivero, J. Martín-González. 2003, 22 p.
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Abstract
La estructura temporal de los tipos de interés: conceptos y procedimientos de estimación
J. Andrada-Félix, A. Fernández Pérez, F. Fernández-Rodríguez. Cuadernos de Economía, 2003, 36 (101), pp. 53 - 66.
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Abstract
An Empirical Evaluation of Non-Linear Trading Rules
J. Andrada-Félix, F. Fernández-Rodríguez, M.D. García-Artiles, S. Sosvilla-Rivero. 2003.
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Abstract
Non-Linear Forecasting Methods: Some Applications to the Analysis of Financial Series
O. Bajo-Rubio, S. Sosvilla-Rivero, F. Fernández-Rodríguez. 2002.
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Abstract
Nearest-Neighbour Predictions in Foreign Exchange Markets
F. Fernández-Rodríguez, S. Sosvilla-Rivero, J. Andrada-Félix. 2002.
Fulltext
Abstract
Technical Analysis in Foreign Exchange Markets: Linear Versus Nonlinear Trading Rules
F. Fernández-Rodríguez, S. Sosvilla-Rivero, J. Andrada-Félix. 2000.
Fulltext
Abstract
Exchange-rate forecasts with simultaneous nearest-neighbour methods:Evidence from the EMS
F. Fernández-Rodríguez, S. Sosvilla-Rivero, J. Andrada-Félix. 1999, 9 p.
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Abstract
Assesing the Economic Value of Nearest-neighbour Exchange-Rate Forecasts
F. Fernández-Rodríguez, S. Sosvilla-Rivero, J. Andrada-Félix. 1998.
Fulltext
Abstract
Further evidence on technical analysis and profitability of foreign exchange intervention
S. Sosvilla-Rivero, J. Andrada-Félix, F. Fernández-Rodríguez. 1999, 8 p.
Fulltext
Abstract
Technical analysis in the Madrid stock exchange
F. Fernández-Rodríguez, S. Sosvilla-Rivero, J. Andrada-Félix. 1999.
Fulltext
Abstract
On the profitability of technical trading rules based on artificial neural networks: Evidence from the Madrid stock market
F. Fernández-Rodríguez, C. González-Martel, S. Sosvilla-Rivero. Economics Letters, 2000, 69 (1), pp. 89 - 94.
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Abstract
El comportamiento de los mercados cambiarios: Nueva información, capacidad predictiva y regímenes cambiarios
I.P.: J.V. Pérez-Rodríguez.
Otros Colaboradores: E. Acosta-González, J. Andrada-Félix, M.D. García-Artiles, C. González-Martel, Y. Santana-Jiménez, F. Fernández-Rodríguez, Fernández Pérez, A..
Año inicial: 2011.
Duración: 3 Años.
Entidad financiadora: Ministerio de Economía e Innovación.
Número de referencia: ECO2011-23189.
Nuevas metodologías en la estimación de la ETTI. Aplicaciones en las estrategias de gestión de renta fija y en la predicción del ciclo económico
I.P.: J. Andrada-Félix.
Otros Colaboradores: F. Fernández-Rodríguez, E. Acosta-González, C. González-Martel, M.D. García-Artiles, Y. Santana-Jiménez, Fernández Pérez, A.
Año inicial: 2011.
Duración: 3 Años.
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación.
Número de referencia: ECO2010-21318.
Nuevas metodologías predictivas en series financieras aplicando el método de tendencia de precios de Taylor
I.P.: A. Fernández Pérez.
Otros Colaboradores: F. Fernández-Rodríguez.
Año inicial: 2009.
Duración: 1 Año.
Entidad financiadora: La Caja de Canarias.
Número de referencia: .
Nuevas metodologías para la estimación de la estructura temporal de los tipos de interes
I.P.: A. Fernández Pérez.
Otros Colaboradores: F. Fernández-Rodríguez.
Año inicial: 2008.
Duración: 1 Año.
Entidad financiadora: La caja de Canarias.
Número de referencia: .
Valoración de opciones financieras con algoritmos de aprendizaje
I.P.: M.D. García-Artiles.
Otros Colaboradores: E. Acosta-González, F. Fernández-Rodríguez, C. González-Martel.
Año inicial: 2008.
Duración: 1 Año.
Entidad financiadora: Universidad de Las Palmas G.C..
Número de referencia: .
Nuevas Metodologías de Modelización, Predicción y Valoración en Finanzas
I.P.: F. Fernández-Rodríguez.
Otros Colaboradores: E. Acosta-González, J. Andrada-Félix, M.D. García-Artiles, C. González-Martel, Hernández Sanchéz, M., Y. Santana-Jiménez, J.V. Pérez-Rodríguez.
Año inicial: 2006.
Duración: 3 Años.
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia .
Número de referencia: SEJ2006-07701/ECON.
Flujo de la información y formación de precios en los mercados cambiarios
I.P.: Y. Santana-Jiménez.
Otros Colaboradores: E. Acosta-González, F. Fernández-Rodríguez, J.V. Pérez-Rodríguez, J. Andrada-Félix, C. González-Martel.
Año inicial: 2006.
Duración: 1 Año.
Entidad financiadora: Universidad de las Palmas G.C..
Número de referencia: UNI2005/30.
Estrategias para el Aprendizaje Electrónico (E-Learning) en las Matemáticas para las Ciencias Económicas y Empresariales en el Marco del EEES
I.P.: M. Martel-Escobar.
Otros Colaboradores: F.J. Vázquez-Polo, J. Andrada-Félix, N. Dávila, P. Dorta-González, F. Fernández-Rodríguez, M.D. García-Artiles; E. Gómez-Déniz; C. González-Martel; J. Hernández-Guerra; M.A. Negrín-Hernández; D.R. Santos-Peñate; R. Suárez-Vega.
Año inicial: 2005.
Duración: 1 Año.
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia.
Número de referencia: EA2005/0103.
Nuevas Metodologías Predictivas en Series Financieras
I.P.: F. Fernández-Rodríguez.
Otros Colaboradores: J. Andrada-Félix, J.V. Pérez-Rodríguez, E. Acosta-González, M.D. García-Artiles, Y. Santana-Jiménez, C. González-Martel.
Año inicial: 2002.
Duración: 3 Años.
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Número de referencia: BEC2001-3777.
Portfolios in the Ibex 35 before and after the Global Financial Crisis
Ponente/Speaker: F. Fernández-Rodríguez (Dpto. Métodos Cuantitativos (ULPGC)).
Email:
Web: http://www.dmc.ulpgc.es/en/fernando-fernandez-2.html
Fecha/Date: 20-01-2017.
Lugar/Venue: Aula de Informática D3.03.
Hora/Time: 12:00.
Abstract
Trabajo completo/FullText: Descargar
On the Index Tracking and the Statistical Arbitrage Choosing the Stocks by Means of Cointegration. The Role of Stock Picking
Autores: E. Acosta-González, F. Fernández-Rodríguez.
Nombre del Seminario, Congreso o Workshop: V Workshop de Economía Internacional Comercio y Finanzas..
Fecha de inicio: 10-11-2014.
Fecha de finalización: 11-11-2014.
Lugar: Tenerife
Abstract
On the Index Tracking and the Statistical Arbitrage Choosing the Stocks by Means of Cointegration. The Role of Stock Picking
Autores: E. Acosta-González, F. Fernández-Rodríguez,R. Armas Herrera.
Nombre del Seminario, Congreso o Workshop: The 12th INFINITI Conference on International Finance.
Fecha de inicio: 09-06-2014.
Fecha de finalización: 10-06-2014.
Lugar: Italia
Abstract
Nonlinear Dependence in Realized Volatility: Nonparametric Prediction and Simulated Options Trading
Autores: J. Andrada-Félix, F. Fernández-Rodríguez,A. Fuertes.
Nombre del Seminario, Congreso o Workshop: INFINITI Conference on International Finance.
Fecha de inicio: 10-06-2013.
Fecha de finalización: 11-06-2013.
Lugar: Francia
Abstract
A model free approach to forecasting realized volatility of the S&P 100 stock index. Does it pay?
Autores: J. Andrada-Félix, F. Fernández-Rodríguez,A. Fuertes.
Nombre del Seminario, Congreso o Workshop: International Workshop on “Market Microstructure and Nonlinear Dynamics”.
Fecha de inicio: 13-06-2013.
Fecha de finalización: 14-06-2013.
Lugar: Evry (Francia)
Abstract
Nearest Neighbor Predictions of Realized Volatility for S&P 100 Options
Autores: J. Andrada-Félix, F. Fernández-Rodríguez,A. Fuertes.
Nombre del Seminario, Congreso o Workshop: RISK-2013.
Fecha de inicio: 17-10-2013.
Fecha de finalización: 18-10-2013.
Lugar: Las Palmas de Gran Canaria
Abstract
Historical Analogies of the Current Crisis
Autores: J. Andrada-Félix, F. Fernández-Rodríguez,S. Sosvilla Rivero.
Nombre del Seminario, Congreso o Workshop: Workshop in Time series Econometrics.
Fecha de inicio: 19-04-2012.
Fecha de finalización: 20-04-2015.
Lugar: Zaragora
Abstract
Index tracking, cointegration and picking up stocks with genetic algorithms
Autores: E. Acosta-González, F. Fernández-Rodríguez, R. Armas Herrera.
Nombre del Seminario, Congreso o Workshop: Computational and Financial Econometrics (CFE'11) .
Fecha de inicio: 17-12-2011.
Fecha de finalización: 19-12-2011.
Lugar: Londres
Abstract
La predicción de la quiebra en momentos de crisis: utilización de algoritmos genéticos
Autores: E. Acosta-González, F. Fernández-Rodríguez.
Nombre del Seminario, Congreso o Workshop: Workshop en Economía y Finanzas Internacionales .
Fecha de inicio: 01-12-2011.
Fecha de finalización: 01-12-2011.
Lugar: Las Palmas de Gran Canaria
Index Tracking, Enhanced Indexation, Cointegration and Picking up Stocks whith Genetic Algorithms
Autores: E. Acosta-González, R. Armas Herrera, F. Fernández-Rodríguez.
Nombre del Seminario, Congreso o Workshop: Workshop en Economía y Finanzas Internacionales.
Fecha de inicio: 01-12-2011.
Fecha de finalización: 01-12-2011.
Lugar: Las Palmas de Gran Canaria
On factors explaining the 2008 financial crisis
Autores: E. Acosta-González, F. Fernández-Rodríguez,S. Sosvilla Rivero.
Nombre del Seminario, Congreso o Workshop: XIII Encuentro de Economía Aplicada.
Fecha de inicio: 10-06-2010.
Fecha de finalización: 11-06-2010.
Lugar: Sevilla
Abstract
Detecting and exploring trends in foreign exchange markets
Autores: F. Fernández-Rodríguez,A. Fernández Pérez, S. Sosvilla Rivero.
Nombre del Seminario, Congreso o Workshop: XIII Encuentro de Economía Aplicada.
Fecha de inicio: 10-06-2010.
Fecha de finalización: 11-06-2010.
Lugar: Sevilla
Abstract
Causes of the 2008 Financial Crisis
Autores: E. Acosta-González, F. Fernández-Rodríguez, S. Sosvilla-Rivero.
Nombre del Seminario, Congreso o Workshop: II WORKSHOP “Economía Internacional: Comercio y Finanzas”.
Fecha de inicio: 23-10-2010.
Fecha de finalización: 25-10-2010.
Lugar: La Laguna, Tenerife
Abstract
Testing for trends in foreing exchange markets
Autores: F. Fernández-Rodríguez,A. Fernández Pérez, S. Sosvilla Rivero.
Nombre del Seminario, Congreso o Workshop: XXXIV Simposio de la Asociación Española de la Economía (SAEE).
Fecha de inicio: 10-12-2009.
Fecha de finalización: 12-12-2009.
Lugar: Valencia
Abstract
Trends in foreign exchange markets: an analysis based on Taylor´s methodology
Autores: F. Fernández-Rodríguez,A. Fernández Pérez, S. Sosvilla Rivero.
Nombre del Seminario, Congreso o Workshop: XI Conference on International Economics.
Fecha de inicio: 25-06-2009.
Fecha de finalización: 26-06-2009.
Lugar: Barcelona
Abstract
Trends in foreing exchange markets: an analysis based on Taylor's methodology
Autores: F. Fernández-Rodríguez,A. Fernández Pérez, S. Sosvilla Rivero.
Nombre del Seminario, Congreso o Workshop: XXIII ASEPELT-2009..
Fecha de inicio: 17-06-2009.
Fecha de finalización: 20-06-2009.
Lugar: Covilha (Portugal)
Abstract
Index tracking, cointegration and picking up stocks with genetic algorithms
Autores: E. Acosta-González, F. Fernández-Rodríguez, R. Armas Herrera.
Nombre del Seminario, Congreso o Workshop: WORKSHOP “Economía Internacional: Comercio y Finanzas".
Fecha de inicio: 20-03-2009.
Fecha de finalización: 20-03-2009.
Lugar: La Laguna, Tenerife
Abstract
Predicting Financial Failure of Firms Via Genetic Algorithms
Autores: E. Acosta-González, F. Fernández-Rodríguez.
Nombre del Seminario, Congreso o Workshop: X Encuentro de Economía Aplicada.
Fecha de inicio: 14-06-2007.
Fecha de finalización: 16-06-2007.
Lugar: Logroño
Abstract
Determinantes de la supervivencia de las empresas: Un análisis mediante el uso de algoritmos genéticos
Autores: F. Fernández-Rodríguez, E. Acosta-González.
Nombre del Seminario, Congreso o Workshop: II Simposio de Inteligencia Computacional.
Fecha de inicio: 11-09-2007.
Fecha de finalización: 14-09-2007.
Lugar: Zaragoza
Statical learning methods for combining technical trading rules in the New York stock Exchange
Autores: J. Andrada-Félix, F. Fernández-Rodríguez.
Nombre del Seminario, Congreso o Workshop: XX Reunión Anual ASEPELT.
Fecha de inicio: 22-06-2006.
Fecha de finalización: 24-06-2006.
Lugar: Tenerife
Abstract
Standarizing Exchange rate returns by nonparametric estimation of volatility
Autores: E. Acosta-González, F. Fernández-Rodríguez.
Nombre del Seminario, Congreso o Workshop: XX Reunión Anual ASEPELT.
Fecha de inicio: 22-06-2006.
Fecha de finalización: 24-06-2006.
Lugar: Tenerife
Abstract