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Grupos de Investigación
Julián Andrada Félix
Profesor Titular de Universidad.Grupo de Investigación:
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Non-linear dinamics and deterministic chaos. Economic and financial predictions. International Economics. Financial and Computational Econometrics.
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Edificio de Economía, Empresa y Turismo.
Módulo D. Campus de Tafira.
E-35017 Las Palmas de Gran Canaria.
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Despacho: D4.14
A crisis like no other? Financial market analogies of the Covid-19-cum-Ukraine war crisis
J. Andrada-Félix, F. Fernández-Rodríguez, S. Sosvilla-Rivero. North American Journal of Economics and Finance, 2024 (Accepted).
Modeling prices and volatilities in the sharing economy
J.V. Pérez-Rodríguez, J.M. Hernández, J. Andrada-Félix. Tourism Economics, 2024, 30 (5), pp. 1189 - 1215.
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Abstract
Financial market analogies of the COVID-19 pandemic: Evidence from the Dow Jones Industrial Average Index
J. Andrada-Félix, F. Fernández-Rodríguez, S. Sosvilla-Rivero. Applied Economics Letters, 2022 (Accepted).
On the evolution of the COVID-19 epidemiological parameters using only the series of deceased. A study of the Spanish outbreak using genetic algorithms
E. Acosta-González, J. Andrada-Félix, F. Fernández-Rodríguez. Mathematics and Computers in Simulation, 2022, 197, pp. 91 - 104.
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Abstract
Searching for informed traders in stock markets: The case of Banco Popular
J.V. Pérez-Rodríguez, S. Sosvilla-Rivero, J. Andrada-Félix, E. Gómez-Déniz. North American Journal of Economics and Finance, 2022, 63 (101791), pp. 1 - 14.
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Abstract
Stress spillovers among financial markets: Evidence from Spain
J. Andrada-Félix, A. Fernández-Pérez, S. Sosvilla-Rivero. Journal of Risk and Financial Management, 2021 (Accepted).
Time connectedness of fear
J. Andrada-Félix, A. Fernández-Pérez, F. Fernández-Rodríguez, S. Sosvilla-Rivero. Empirical Economics, 2021 (Accepted).
Testing the forward volatility unbiasedness hypothesis in exchange rates under long-range dependence
J.V. Pérez-Rodríguez, J. Andrada-Félix, H. Rachinger. North American Journal of Economics and Finance, 2021, 57 (101438), pp. 1 - 15.
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Abstract
Distant or close cousins: Connectedness between cryptocurrencies and traditional currencies volatilities
J. Andrada-Félix, A. Fernández-Pérez, S. Sosvilla-Rivero. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 2020 (In Press).
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Abstract
Fear connectedness among asset classes
J. Andrada-Félix, A. Fernández-Pérez, S. Sosvilla-Rivero. Applied Economics, 2018, 50 (39), pp. 4234 - 4249.
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Abstract
Combining nearest neighbor predictions and model-based predictions of realized variance: Does it pay?
J. Andrada-Félix, F. Fernández-Rodríguez, A.M. Fuertes. International Journal of Forecasting, 2016, 32 (3), pp. 695 - 715.
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Abstract
Stock-bond decoupling before and after the 2008 crisis
E. Acosta-González, J. Andrada-Félix, F. Fernández-Rodríguez. Applied Economics Letters, 2016, 23 (7), pp. 465 - 470.
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Abstract
Fixed income strategies based on the prediction of parameters in the NS model for the Spanish public debt market
J. Andrada-Félix, A. Fernández Pérez, F. Fernández-Rodríguez. SERIEs, 2015, 6 (2), pp. 207 - 245.
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Abstract
La estructura temporal de los tipos de interés: estrategias de negociación en renta fija
J. Andrada-Félix, A. Fernández- Pérez, F. Fernández-Rodríguez. Cuadernos de Economía, 2014, 37 (105), pp. 131 - 149.
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Abstract
La estructura temporal de los tipos de interés: conceptos y procedimientos de estimación
J. Andrada-Félix, A. Fernández Pérez, F. Fernández-Rodríguez. Cuadernos de Economía, 2013, 36 (101), pp. 53 - 66.
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Abstract
Estimating critical values for testing the i.i.d. in standardized residuals from GARCH models in finite samples
J.V. Pérez-Rodríguez, J. Andrada-Félix. Computational Statistics, 2013, 28 (2), pp. 701 - 734.
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Abstract
Historical Financial Analogies of the current crisis
J. Andrada-Félix, F. Fernández-Rodríguez, S. Sosvilla Rivero. Economics Letters, 2012, 116 (2), pp. 190 - 192.
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Abstract
Stock Market Trends during the Crisis: An Analysis based on Taylor’s Metodology
A. Fernández-Pérez, F. Fernández-Rodríguez, J. Andrada-Félix. International Journal of Humanities and Social Science, 2011, 1 (5), pp. 33 - 38.
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Abstract
Model Selection Using Data Mining
F. Fernández-Rodríguez, E. Acosta-González, J. Andrada-Félix. 2010. In: Data Mining and Management Vol. 5 (Lawrence I. Spendler, Eds.). Huntington. New York: Nova Science Publishers Inc., pp. 159 - 174. ISBN: 978-1-60741-289-2.
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Abstract
Statistical Learning Methods for Combining Technical Trading Rules and Predicting the Stock Markets
F. Fernández-Rodríguez, J. Andrada-Félix, E. Acosta-González. 2010. In: Data Mining and Management Vol. 4 (Lawrence I. Spendler, Eds.). Hunting. New York: Nova Science Publishers, pp. 141 - 158. ISBN: 978-1-60741-289-2.
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Abstract
Estimating time-varying variances and covariances via nearest neighbour multivariate predictions : applications to the NYSE and the Madrid Stock Exchange Index
E. Acosta-González, F. Fernández-Rodríguez, J. Andrada-Félix. Applied Economics, 2009, 41 (26), pp. 3437 - 3445.
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Abstract
Especificación de modelos econométricos utilizando minería de datos
F. Fernández-Rodríguez, E. Acosta-González, J. Andrada-Félix. Rect@, 2009, 10, pp. 223 - 252.
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Abstract
Improving moving average trading rules with boosting and statistical learning methods
J. Andrada-Félix, F. Fernández-Rodríguez. Journal of Forecasting, 2008, 27 (5), pp. 433 - 449.
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Abstract
Technical analysis in the Madrid stock exchange
F. Fernández-Rodríguez, S. Sosvilla-Rivero, J. Andrada-Félix. 1999.
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Abstract
Further evidence on technical analysis and profitability of foreign exchange intervention
S. Sosvilla-Rivero, J. Andrada-Félix, F. Fernández-Rodríguez. 1999, 8 p.
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Abstract
An Empirical Evaluation of Non-Linear Trading Rules
J. Andrada-Félix, F. Fernández-Rodríguez, M.D. García-Artiles, S. Sosvilla-Rivero. 2003.
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Abstract
Assesing the Economic Value of Nearest-neighbour Exchange-Rate Forecasts
F. Fernández-Rodríguez, S. Sosvilla-Rivero, J. Andrada-Félix. 1998.
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Abstract
Exchange-rate forecasts with simultaneous nearest-neighbour methods:Evidence from the EMS
F. Fernández-Rodríguez, S. Sosvilla-Rivero, J. Andrada-Félix. 1999, 9 p.
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Abstract
La estructura temporal de los tipos de interés: conceptos y procedimientos de estimación
J. Andrada-Félix, A. Fernández Pérez, F. Fernández-Rodríguez. Cuadernos de Economía, 2003, 36 (101), pp. 53 - 66.
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Abstract
Technical Analysis in Foreign Exchange Markets: Linear Versus Nonlinear Trading Rules
F. Fernández-Rodríguez, S. Sosvilla-Rivero, J. Andrada-Félix. 2000.
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Abstract
Nearest-Neighbour Predictions in Foreign Exchange Markets
F. Fernández-Rodríguez, S. Sosvilla-Rivero, J. Andrada-Félix. 2002.
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Abstract
El comportamiento de los mercados cambiarios: Nueva información, capacidad predictiva y regímenes cambiarios
I.P.: J.V. Pérez-Rodríguez.
Otros Colaboradores: E. Acosta-González, J. Andrada-Félix, M.D. García-Artiles, C. González-Martel, Y. Santana-Jiménez, F. Fernández-Rodríguez, Fernández Pérez, A..
Año inicial: 2011.
Duración: 3 Años.
Entidad financiadora: Ministerio de Economía e Innovación.
Número de referencia: ECO2011-23189.
Nuevas metodologías en la estimación de la ETTI. Aplicaciones en las estrategias de gestión de renta fija y en la predicción del ciclo económico
I.P.: J. Andrada-Félix.
Otros Colaboradores: F. Fernández-Rodríguez, E. Acosta-González, C. González-Martel, M.D. García-Artiles, Y. Santana-Jiménez, Fernández Pérez, A.
Año inicial: 2011.
Duración: 3 Años.
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación.
Número de referencia: ECO2010-21318.
Nuevas Metodologías de Modelización, Predicción y Valoración en Finanzas
I.P.: F. Fernández-Rodríguez.
Otros Colaboradores: E. Acosta-González, J. Andrada-Félix, M.D. García-Artiles, C. González-Martel, Hernández Sanchéz, M., Y. Santana-Jiménez, J.V. Pérez-Rodríguez.
Año inicial: 2006.
Duración: 3 Años.
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia .
Número de referencia: SEJ2006-07701/ECON.
Flujo de la información y formación de precios en los mercados cambiarios
I.P.: Y. Santana-Jiménez.
Otros Colaboradores: E. Acosta-González, F. Fernández-Rodríguez, J.V. Pérez-Rodríguez, J. Andrada-Félix, C. González-Martel.
Año inicial: 2006.
Duración: 1 Año.
Entidad financiadora: Universidad de las Palmas G.C..
Número de referencia: UNI2005/30.
Estrategias para el Aprendizaje Electrónico (E-Learning) en las Matemáticas para las Ciencias Económicas y Empresariales en el Marco del EEES
I.P.: M. Martel-Escobar.
Otros Colaboradores: F.J. Vázquez-Polo, J. Andrada-Félix, N. Dávila, P. Dorta-González, F. Fernández-Rodríguez, M.D. García-Artiles; E. Gómez-Déniz; C. González-Martel; J. Hernández-Guerra; M.A. Negrín-Hernández; D.R. Santos-Peñate; R. Suárez-Vega.
Año inicial: 2005.
Duración: 1 Año.
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia.
Número de referencia: EA2005/0103.
Nuevas Metodologías Predictivas en Series Financieras
I.P.: F. Fernández-Rodríguez.
Otros Colaboradores: J. Andrada-Félix, J.V. Pérez-Rodríguez, E. Acosta-González, M.D. García-Artiles, Y. Santana-Jiménez, C. González-Martel.
Año inicial: 2002.
Duración: 3 Años.
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Número de referencia: BEC2001-3777.
Historical Analogies of the Current Crisis
Autores: J. Andrada-Félix, F. Fernández-Rodríguez,S. Sosvilla Rivero.
Nombre del Seminario, Congreso o Workshop: Workshop in Time series Econometrics.
Fecha de inicio: 19-04-2012.
Fecha de finalización: 20-04-2015.
Lugar: Zaragora
Abstract
Statical learning methods for combining technical trading rules in the New York stock Exchange
Autores: J. Andrada-Félix, F. Fernández-Rodríguez.
Nombre del Seminario, Congreso o Workshop: XX Reunión Anual ASEPELT.
Fecha de inicio: 22-06-2006.
Fecha de finalización: 24-06-2006.
Lugar: Tenerife
Abstract