A model free approach to forecasting realized volatility of the S&P 100 stock index. Does it pay?
Autores: J. Andrada-Félix, F. Fernández-Rodríguez,A. Fuertes.
Nombre del Seminario, Congreso o Workshop: International Workshop on “Market Microstructure and Nonlinear Dynamics”.
Fecha de inicio: 13-06-2013.
Fecha de finalización: 14-06-2013.
Lugar: Evry (Francia)
Abstract