Nonlinear Dependence in Realized Volatility: Nonparametric Prediction and Simulated Options Trading
Autores: J. Andrada-Félix, F. Fernández-Rodríguez,A. Fuertes.
Nombre del Seminario, Congreso o Workshop: INFINITI Conference on International Finance.
Fecha de inicio: 10-06-2013.
Fecha de finalización: 11-06-2013.
Lugar: Francia
  Abstract

Participation in Seminar/Workshop/Congress

A model free approach to forecasting realized volatility of the S&P 100 stock index. Does it pay?
Autores: J. Andrada-Félix, F. Fernández-Rodríguez,A. Fuertes.
Nombre del Seminario, Congreso o Workshop: International Workshop on “Market Microstructure and Nonlinear Dynamics”.
Fecha de inicio: 13-06-2013.
Fecha de finalización: 14-06-2013.
Lugar: Evry (Francia)
  Abstract

Participation in Seminar/Workshop/Congress

Particle swarm optimization with two swarms for the discrete (r|p)-centroid problema
Autores: C. Campos Rodríguez, J.A. Moreno Pérez, D.R. Santos-Peñate.
Nombre del Seminario, Congreso o Workshop: 13th International Conference on Computer Aided Systems Theory (EUROCAST 2011).
Fecha de inicio: 06-02-2011.
Fecha de finalización: 11-02-2011.
Lugar: Las Palmas de Gran Canaria, España
  Abstract

Participation in Seminar/Workshop/Congress