Julián Andrada Félix

Profesor Titular de Universidad.

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Non-linear dinamics and deterministic chaos. Economic and financial predictions. International Economics. Financial and Computational Econometrics.


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Distant or close cousins: Connectedness between cryptocurrencies and traditional currencies volatilities
J. Andrada-Félix, A. Fernández-Pérez, S. Sosvilla-Rivero. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 2020 (In Press).   Fulltext   Abstract
Journal article


Fear connectedness among asset classes
J. Andrada-Félix, A. Fernández-Pérez, S. Sosvilla-Rivero. Applied Economics, 2018, 50 (39), pp. 4234 - 4249.   Fulltext   Abstract
Journal article


Combining nearest neighbor predictions and model-based predictions of realized variance: Does it pay?
J. Andrada-Félix, F. Fernández-Rodríguez, A.M. Fuertes. International Journal of Forecasting, 2016, 32 (3), pp. 695 - 715.   Fulltext   Abstract
Journal article

Stock-bond decoupling before and after the 2008 crisis
E. Acosta-González, J. Andrada-Félix, F. Fernández-Rodríguez. Applied Economics Letters, 2016, 23 (7), pp. 465 - 470.   Fulltext   Abstract
Journal article


Fixed income strategies based on the prediction of parameters in the NS model for the Spanish public debt market
J. Andrada-Félix, A. Fernández Pérez, F. Fernández-Rodríguez. SERIEs, 2015, 6 (2), pp. 207 - 245.   Fulltext   Abstract
Journal article


La estructura temporal de los tipos de interés: estrategias de negociación en renta fija
J. Andrada-Félix, A. Fernández- Pérez, F. Fernández-Rodríguez. Cuadernos de Economía, 2014, 37 (105), pp. 131 - 149.   Fulltext   Abstract
Journal article


La estructura temporal de los tipos de interés: conceptos y procedimientos de estimación
J. Andrada-Félix, A. Fernández Pérez, F. Fernández-Rodríguez. Cuadernos de Economía, 2013, 36 (101), pp. 53 - 66.   Fulltext   Abstract
Journal article

Estimating critical values for testing the i.i.d. in standardized residuals from GARCH models in finite samples
J.V. Pérez-Rodríguez, J. Andrada-Félix. Computational Statistics, 2013, 28 (2), pp. 701 - 734.   Fulltext   Abstract
Journal article


Historical Financial Analogies of the current crisis
J. Andrada-Félix, F. Fernández-Rodríguez, S. Sosvilla Rivero. Economics Letters, 2012, 116 (2), pp. 190 - 192.   Fulltext   Abstract
Journal article






Historical Analogies of the Current Crisis
Autores: J. Andrada-Félix, F. Fernández-Rodríguez,S. Sosvilla Rivero.
Nombre del Seminario, Congreso o Workshop: Workshop in Time series Econometrics.
Fecha de inicio: 19-04-2012.
Fecha de finalización: 20-04-2015.
Lugar: Zaragora
  Abstract

Participation in Seminar/Workshop/Congress